1.

Comparing Optimal and Realized Investment Portfolio of Insurance Companies: A Case Study of a High Inflation Environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1401
Aziz Ahmadzadeh؛ Esmaeel Safarzadeh؛ Elham Atashak Maman

2.

Evaluation Approaches of Value at Risk for Tehran Stock Exchange

دوره 19، شماره 1، فروردین 2015، صفحه 41-62
Bagher Adabi Firouzjaee؛ Mohsen Mehrara؛ Shapour Mohammadi

3.

Upper Bounds of Stock Portfolio Investment Risk Using Value at Risk (Case Study of Indonesian Blue-Chip Stocks in 2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402
Hersugondo Hersugondo؛ Imam Ghozali؛ Mohamad Nasir؛ Trimono Trimono؛ Idris Idris

4.

اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ

دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611
مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری

5.

اندازه‌‌گیری ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 542-567
عادل بهزادی

6.

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 869-902
غلامرضا کشاورز حداد؛ مهرداد حیرانی

7.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

8.

بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 521-541
مرتضی طالبی؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ مهدی سعیدی کوشا

9.

پیش‌بینی قیمت و ارزش در معرض ریسک پسته ایران در بازار جهانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 973-985
سمیه السادات موسوی؛ عباسعلی جعفری ندوشن؛ محمد حمیدپور بدوئی

10.

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 117-152
غلامرضا کشاورز؛ کبری مفتخر دریایی

11.

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 437-460
علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

12.

تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-82
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد

13.

تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

دوره 14، شماره 3، اسفند 1386
سیـّد محمد مهدی احمدی؛ بهنام شهریار

14.

طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 19-34
رضا راعی؛ سعید فلاح‌پور

15.

کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388
ابراهیم عباسی؛ بابک تیمورپور؛ منوچهر برجسته ملکی

16.

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

دوره 42، شماره 2، دی 1386
اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه

17.

محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه‌آمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی

دوره 14، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 101-116
مصطفی گرگانی؛ احمد اصل حداد؛ بهنام شهریار

18.

مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 215-228
محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب