1.

Evaluation Approaches of Value at Risk for Tehran Stock Exchange

دوره 19، شماره 1، بهار 2015، صفحه 41-62
Bagher Adabi Firouzjaee؛ Mohsen Mehrara؛ Shapour Mohammadi

2.

اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ

دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611
مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری

3.

اندازه‌‌گیری ریسک سبد سهام با در نظر گرفتن هم‌بستگی نامتقارن دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 542-567
عادل بهزادی

4.

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 869-902
غلامرضا کشاورز حداد؛ مهرداد حیرانی

5.

برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‎ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‎های خانوده FIGARCH

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
غلامرضا کشاورز؛ باقر صمدی

6.

بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 521-541
مرتضی طالبی؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ مهدی سعیدی کوشا

7.

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-152
غلامرضا کشاورز؛ کبری مفتخر دریایی

8.

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 437-460
علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

9.

تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-82
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد

10.

تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

دوره 14، شماره 3، زمستان 1386
سیـّد محمد مهدی احمدی؛ بهنام شهریار

11.

طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 19-34
رضا راعی؛ سعید فلاح‌پور

12.

کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388
ابراهیم عباسی؛ بابک تیمورپور؛ منوچهر برجسته ملکی

13.

محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک

دوره 42، شماره 2، زمستان 1386
اصغر شاهمرادی؛ محمد زنگنه

14.

محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه‌آمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 101-116
مصطفی گرگانی؛ احمد اصل حداد؛ بهنام شهریار

15.

مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 215-228
محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.