پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,579 |
| تعداد مقالات | 71,072 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,681,201 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,911,490 |
پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکه های عصبی مصنوعی و مدل چند عاملی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 7، دوره 5، شماره 15 - شماره پیاپی 533، خرداد 1382 اصل مقاله (671.52 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر رضا راعی؛ کاظم چاوشی* | ||
| چکیده | ||
| این تحقیق به پیش بینی پذیری رفتار بازده سهام در بورس اوراق بهادار بوسیله مدل خطی عاملی و شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. جهت آزمون این مساله، قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. متغیرهای مستقل (ورودی های) تحقیق، پنج متغیر کلان اقتصادی، یعنی شاخص کل قیمت بورس تهران، نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد، قیمت نفت، قیمت طلا می باشد. برای برازش مدل عاملی از رگرسیون خطی چند متغییره و برای مدل شبکه عصبی از معماری (MLP) با الگوریتم آموزش پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از موفقیت این دو مدل در پیش بینی رفتار بازده سهام مورد نظر و همچنین برتری عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی بر مدل چند عاملی می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازده سهام؛ پیش بینی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ مدل چند عاملی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Arbitrage Pricing Theory (APT), Artificial Neural Networks, prediction, Stock Return Behavior | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,033 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,084 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب