سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات158
تعداد شماره‌ها6,225
تعداد مقالات67,685
تعداد مشاهده مقاله114,938,096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله89,608,141
سیدحسینی, سید محمد, ابراهیمی, سید بابک. (1392). مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع). , 15(1), 51-74. doi: 10.22059/jfr.2013.35432
سید محمد سیدحسینی; سید بابک ابراهیمی. "مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)". , 15, 1, 1392, 51-74. doi: 10.22059/jfr.2013.35432
سیدحسینی, سید محمد, ابراهیمی, سید بابک. (1392). 'مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)', , 15(1), pp. 51-74. doi: 10.22059/jfr.2013.35432
سیدحسینی, سید محمد, ابراهیمی, سید بابک. مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع). , 1392; 15(1): 51-74. doi: 10.22059/jfr.2013.35432

مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)

تحقیقات مالی
مقاله 4، دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-74    اصل مقاله (803.01 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2013.35432
نویسندگان
سید محمد سیدحسینی1؛ سید بابک ابراهیمی* 2
1استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران
2دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده
هنگامی‎که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم­پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل­سازی مقایسه­ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه­ بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد. مدل­های­ مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه­یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه­یافته، پارامتر حافظه ­بلندمدت (d) را طی فرآیند مدل­سازی لحاظ کرده و برآورد می‎کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه­گری­های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین­آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل‎سازی‎های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان­دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق­تری را فراهم می‎کند که فرضیه‎های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.
کلیدواژه‌ها
بازده؛ تلاطم؛ حافظه¬بلندمدت؛ BEKK؛ FBEKK
عنوان مقاله [English]
Comparing of Volatility Transmission Model with Consideration of Long Memory Effect; Case Study: Three Selected Industry Index
نویسندگان [English]
Seyed Mohammad Seyedhosseini1؛ Seyed Babak Ebrahimi2
1Prof., College of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
2Ph.D. Student in Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]
When the past observations are correlated with future observations and their correlation is significant, the time series has long memory. In this paper the contagion effect of volatilities, with consideration of long-run effect, is investigated. The basic model is BEKK (1, 1) and FBEKK (1,d,1), Model extended long-run memory parameter (d) is considered and estimated. Furthermore in this paper price index of three industries in Tehran Stock Exchange consisting Automobile and Accessories Industry index, Financial Intermediaries (Leasing) and Machinery and Equipment index is employed in empirical modeling. The results indicates that FBEKK (1, d, 1) is more precise and compatible with basic Theories in Economics.
 
کلیدواژه‌ها [English]
Return, Volatility, Long memory, BEKK, FBEKK
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 3,152
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,545


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب