تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,099,493 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,955 |
بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکنندهی نفت با استفاده از مدل DREOP | ||
فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
مقاله 1، دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 121، دی 1396، صفحه 761-787 اصل مقاله (4.35 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2017.63657 | ||
نویسندگان | ||
حسین امیری* 1؛ سید جعفر جمالی2؛ احمد ملابهرامی3 | ||
1استادیار و عضو هیات علمی، دانشکدهی اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
2دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی | ||
3دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه | ||
چکیده | ||
این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویاییهای تورم را در 12 کشور صادرکنندهی نفت طی دورهی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدلهای پانل غیرخطی بررسی میکند. نتایج نشان میدهند، سطح پایداری تورم در مدلهای خطی از مدلهای غیرخطی بیشتر است، بهطوریکه براساس رویکردهای OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم بهترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 میباشد. بر پایهی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان میکند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدلهای خطی نسبت به مدلهای ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیهی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر میشود. نتایج تجربی نشان میدهد احتمال بروز جهشهای بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیشتر از حرکت تورم به سمت سطوح پایینتر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگتر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیشتر است. بهطور کلی نتایج نشان میدهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنهای قرار میگیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاستهای تثبیت تورم در کوتاهمدت، دارای اثرات بلندمدت است. طبقهبندیJEL:E31،C23 | ||
کلیدواژهها | ||
تورم غیرخطی؛ کشورهای صادرکنندهی نفت؛ مدل پروبیت رتبهای اثرات تصادفی پویا؛ پایداری تورم؛ ناهمگنی و شرایط اولیه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Analysis of Non-linearities in Inflation Persistence of Oil-Exporting Countries Using Dynamic Random Effects Ordered Probit (DREOP) Model | ||
نویسندگان [English] | ||
Hossein Amiri1؛ Seyed Jafar Jamali2؛ Ahmad Molabahrami3 | ||
1Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University, Iran, Tehran | ||
2MA in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University | ||
3Ph.D. in Economics, University of Urmia | ||
چکیده [English] | ||
Concentrating on inflation persistence, this paper explores inflation dynamics in 12 oil-exporting countries with Dynamic Non-linear Panel models in 2002-2014. According to results, the level of inflation persistence in linear models is higher than the non-linear ones, so that based on OLS, fixed effects, and Arellano-Bond approaches, it is 0. 727, 0. 655, and 0. 59 respectively. With regard to the results, the estimated sign of inflation persistence is positive and statistically significant; demonstrating that current level of inflation would influence the future level of it. It can be also observed from the paper’s results that in comparison to ordered models, inflation persistence is higher in linear models. Considering heterogeneity and initial conditions, i. e. each country’s initial observed level of inflation, would make the estimations better. Empirical results demonstrate the low possibility of large jumps in inflation, and it tends to move toward higher, rather lower levels. The results reveal that the bigger the gap between existing inflation rate and target rate, the more the tendency of inflation to self-correct and move toward the desired level. Generally, the results show that inflation persistence is non-linear, and it varies depending on range of inflation rate. This means that inflation-stabilizing policies in the short-run would have long-run effects. JEL Classification:E31, C23 | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Non-linear Inflation, Oil-exporting Countries, Dynamic Random Effects Ordered Probit Model, Inflation Persistence, Heterogeneity and Initial Conditions | ||
مراجع | ||
جعفری صمیمی، احمد، و بالونژاد نوری، روزبه (1392). کاربرد روشهای نیمهپارامتریک و موجکها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران، فصلنامهی مدلسازی اقتصادی، 7 (23): 15-30.
طهرانچیان، امیرمنصور، جعفری صمیمی، احمد، و بالونژاد نوری، روزبه (1392). آزمون پایداری تورم در ایران (1390-1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA، پژوهشهای رشد و توسعهی اقتصادی، 3 (11): 19-28.
گلستانی، شهرام، و شهروان، بهنام (1392). بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشتکننده به میانگین، پژوهشنامهی اقتصاد کلان، 8(15): 109-132.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,001 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,205 |