پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,196 |
| تعداد مقالات | 77,227 |
| تعداد مشاهده مقاله | 157,271,765 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 118,431,618 |
بررسی ریسک بانکی در مواجه با تغییرات اقلیمی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/frj.2025.402676.1007791 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد علی دهقان دهنوی1؛ میثم امیری1؛ امین خورشیدسوار* 2 | ||
| 1استادیار گروه مالی بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| 2گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: تغییرات اقلیمی چالش بیسابقهای را برای حاکمیت نظامهای اجتماعی-اقتصادی و مالی جهانی ایجاد میکند. الگوهای تولید و مصرف فعلی باعث انتشار ناپایدار گازهای گلخانهای به ویژه دی اکسید کربن می شود. غلظت انباشته شده آنها در اتمسفر بالاتر از آستانه های بحرانی به طور فزاینده ای فراتر از قابلیت های جذب و بازیافت اکوسیستم ما شناخته می شود. ریسکهای فیزیکی ناشی از تغییرات آب و هوایی به عنوان جدی ترین خطرات اقلیمی در 30 سال آینده در نظر گرفته شود. این ریسکها از طریق کانالهایی چون تخریب وثایق، داراییها و زیرساختهای فیزیکی بانک و مشتریان ناشی از حوادث شدید اقلیمی، به طور مستقیم اثر میگذارد و ثبات مالی را تهدید میکنند. افزایش ریسک بانکها موجب ناپایداری مالی شده و کل اقتصاد را در معرض آسیب قرار میدهد. از این رو ریسک بانکی ناشی از تغییرات اقلیمی همواره مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای مختلف بوده است. در این پژوهش ریسک بانکی ناشی از تغییرات اقلیم مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از دادههای 17 بانک کشور در بازه زمانی 1402-1390 با استفاده از روش اثرات ثابت و تخمین زننده حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به بررسی ریسک بانکی در مواجه با تغییرات اقلیمی پرداخته شدهاست. یافتهها: نتایج پژوهش نشانمیدهد که تغییرات اقلیمی بر ریسک بانکها اثرگذار است. رابطه بین ریسک و بارش منفی می باشد. این تاثیر برای دما مستقیم است. در خصوص متغیرهایهای بانک، رابطه ریسک و کفایت سرمایه معنادار و مستقیم میباشد. با توجه به اینکه سطح معناداری متغیرهای اندازه بانک، نسبت اهرمی، نسبت سپرده به دارایی و نسبت سپرده به تسهیلات کمتر از 05/0 درصد است، این متغیرها بر ریسک بانک اثرگذار است. از آنجایی که ضریب این متغیرها منفی است، این رابطه معکوس میباشد. همچنین اثر ریسک بانک با بازدهی داراییها و نسبت هزینه به درآمد معنادار نمیباشد. نتیجهگیری: تغییرات اقلیمی بر ریسک بانکها اثراگذار است. بنابراین لازم است تا بانکها در خصوص ریسکهای ناشی از تغییرات اقلیمی و خطرات فیزیکی ناشی از آنها آگاهی خود را تقویت کنند. نخست، برای صنایع آسیب پذیر در برابر حوادث شدید تغییرات اقلیمی، مانند کشاورزی، املاک و سایر صنایع، زمانی که بانکهابه چنین صنایعی وام میدهند، باید ریسکهای بالقوه عوامل محیطی و تغییرات آب و هوایی را تا حد امکان در نظر بگیرند. ثانیاً، بانکها و نهادهای وامدهنده مرتبط باید به طور فعال افشای اطلاعات سبدهای حساس به تغییرات اقلیمی را بهبود بخشند و نظارت بر کیفیت وام در صنایع مرتبط با آب و هوا را افزایش دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها میتوانند با شرایط آب و هوایی متغیر سازگار شوند. در نهایت، بانکها باید ویژگیهای آب و هوای مناطق مختلف را مورد پایش قرار دهند، اقدامات احتیاطی در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی را انجام دهند و بینش خود را در مورد قوانین و مقررات مالی مرتبط با آن را عمیقتر کنند. همچنین هماهنگی بین صنعت بانک و بیمه برای همکاری و مقابله با چالش های تغییرات اقلیمی امری ضروری است. انتشار محصولات بیمه حوادث و اعتبارات بانکی، برای انتقال این ریسک و کاهش فشار بر کارگزاران اقتصادی باید بهکار گرفته شود. همچین افزایش نفوذ بیمه، کاهش ریسکهای اعتباری مرتبط با تغییرات اقلیمی، توانایی احیای سریع بعد از حوادث میتواند در این زمینه از مباحثی است که باید مد نظر قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانک؛ ریسک؛ تغییرات اقلیمی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investing the Banking Risk in Encounterment with Climate Change | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Ali Dehghan Dehnavi1؛ Meysam Amiri1؛ Amin khorshidsavar2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran | ||
| 2Department of Finance and Banking, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Objective Climate change poses an unprecedented challenge to the governance of global socioeconomic and financial systems. Our current production and consumption patterns cause unsustainable emissions of greenhouse gases (GHGs), especially carbon dioxide (CO2): their accumulated concentration in the atmosphere above critical thresholds is increasingly recognised as being beyond our ecosystem’s absorptive and recycling capabilities. The risks caused by climate change are considered to be the most serious climate risks in the next 30 years. These risks directly impact financial stability through channels such as the destruction of collateral, assets, and physical infrastructure of banks and customers caused by extreme climate events. Increasing of banks risks due to climate change can cause financial instability that pose serioes damage to the whole economy. Therefore, it has been the main focus of researchers and policy makers in various countries. In this research, banks risk due to climate change was investigated. Methods In the present study, using data from 17 Iranian banks during the period 2011-2023, using the fixed effects method and the generalized least squares (GLS) estimator, banking risk in the face of climate change was examined. Findings The results of the study show that climate change affects bank risk. The relationship between risk and precipitation is negative. This effect is direct for temperature. Regarding bank variables, the relationship between risk and capital adequacy is significant and direct. Given that the significance level of the variables of bank size, leverage ratio, deposit-to-asset ratio, and deposit-to-facility ratio is less than 0.05 percent, these variables affect bank risk. Since the coefficient of these variables is negative, this relationship is inverse. Also, the effect of bank risk on return on assets and cost-to-income ratio is not significant. Conclusion Climate change affects banks’ risk. Therefore, it is necessary for banks to strengthen their awareness of climate change risks and the physical hazards they pose. First, for industries vulnerable to extreme climate change events, such as agriculture, real estate and other industries, when banks lend to such industries, they should consider the potential risks of environmental factors and climate change to the greatest extent possible. Second, banks and related lending institutions should actively improve the disclosure of information on climate change-sensitive portfolios and enhance the monitoring of loan quality in climate-related industries to ensure that they can adapt to changing climate conditions. Finally, banks should monitor the climate characteristics of different regions, take precautions on climate change issues, and deepen their understanding of related financial laws and regulations. Coordination between the banking and insurance industries is also essential to cooperate and address the challenges of climate change. The release of accident insurance products and bank credit should be used to transfer this risk and reduce the pressure on economic agents. Similarly, increasing the penetration of insurance, reducing credit risks related to climate change, and the ability to recover quickly after disasters can be issues that need to be considered in this context. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Bank, Climate Change, Risk | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 409 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب