پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,032 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,502,244 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,766,291 |
بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : پاره ای شواهد تجربی | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 15 - شماره پیاپی 533، خرداد 1382 اصل مقاله (35.33 K) | ||
| نویسنده | ||
| سعید باقرزاده* | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ایران؛ بتا ( B)اندازه شرکت؛ حجم (گردش) معاملات سهام؛ عوامل موثر در بازده سهام؛ قیمت گذاری دارائی؛ نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار؛ نسبت سود به قیمت هر سهم | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| چکیده [English] | ||
| The Capital Asset Pricing Model (CAPM) argues that only systematic risk should be priced in the market; Specific or idiosyncratic risk does not deserve a risk premium. However, recent empirical studies have raised serious challenges to this belief It appears that “/3” as a measure of systematic risk, has little power in explaining cross-sectional risk and return relationships over long periods of time, while other variables such as “firm size” and “book-to-market ratio,” appear to be more useful risk proxies. This study seeks to explore the cross-section of expected common stock returns in Iranian emerging stock market, namely Tehran Stock Exchange for the period 1993 through 2001. The joint roles of market risk measured by beta, firm size, book-to-market, earnings-to-price, and trading volume on monthly returns is examined. The study findings although consistent with central theme of the CAPM, but are inconsistent with the results of similar studies carried out in major developed stock markets recently. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Asset Pricing, Beta (B), Book-to-Market ratio, Cross-Section of Stock Returns, Earnings-to-Price ratio, Firm Size, Iran, Trade Volume | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,569 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,573 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب