پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,522,710 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,782,421 |
الگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 5، دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 946، خرداد 1378 اصل مقاله (603.33 K) | ||
| نویسنده | ||
| امید پور حیدری* | ||
| چکیده | ||
| مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادارسهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آتی میباشد. در این مقاله سه مدل قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار شامل مدل توزیع یکنواخت قیمت سهام، مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهام و مدل توزیع نرمال لگاریتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اختیار معامله بهادار؛ اوراق قرضه؛ بورس اوراق بها دار؛ مدل های قیمت گذاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpuse of this atticle is to intnoduce three different option pricing models, such as: 1) Uniform distribution 2) binomial distribution and 3) log-normal distribution. Holding companies listed on Tehran stock Exchange , the author presented the empirical results of his model. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,249 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,557 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب