پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,578 |
| تعداد مقالات | 71,072 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,696,047 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,925,441 |
بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعهی موردی ایران | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 44، شماره 3، اسفند 1388 اصل مقاله (430.86 K) | ||
| نویسندگان | ||
| نظر دهمرده؛ رضا روشن | ||
| دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، تأثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دورة زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی میشود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علیرغم وجود «نااطمینانیهای اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسکگریز با در نظرگرفتن تأثیرات چنین نااطمینانیهایی پورت فولیوی خود را میسازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر میگیرند. لذا نویسندگان با بهکارگیری مدلهای خانوادهی ARCH/GARCH، شاخصی را بهعنوان «نااطمینانی اقتصادی» را بهکار میبرند، که این شاخص، ترکیبی از بیثباتیهای موجود در متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخهای سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبة شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمونهای ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران میشود. طبقه بندی JEL : E41, E50 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تقاضای پول؛ روش همگرایی (ARDL)؛ شاخص نااطمینانی اقتصادی؛ فراریت یا بیثباتی (Volatility)؛ مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigation of Economic Uncertainty Effect on Money Demand: Case Study of IRAN | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Nazar Dahmardeh؛ Reza Roshan | ||
| چکیده [English] | ||
| In this paper we investigated effect of economic uncertainty on money demand function of IRAN during(1352-1386). At first by using a general equilibrium theory it is shown that in spite of the existence of economic uncertainties, most of agents who are risk-averse consider these uncertainties when constitute their port folio. They consider money demand is a function of income, interest rate and an Econome Uncertainty Index (EUI). In this study, we constituted an EUI by using of ARCH/GARCH models and this index is consist of volatilities of some variables that affect on money demand of IRAN. These variables are: exchange rate, interest rates, inflation, stock market and GDP. After constituting an EUI and entering it in money demand function, we estimated money demand function by ARDL approach. Resultes show that increasing economic uncertainty leades to decreasing money demand in Iran. JEL classification: E50, E41 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| ARDL approach, Demand money, Economic Uncertainty Index, GARCH Models, Volatility | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,334 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,074 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب