پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,226 |
| تعداد مقالات | 67,692 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,004,705 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,684,558 |
ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 11، شماره 28، بهمن 1388 اصل مقاله (353.58 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رسول خوانساری1؛ میرفیض فلاح شمس2 | ||
| 1دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 2دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
| چکیده | ||
| تاکنون مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده‌های تاریخی نباشد و از داده‌های بازار نیز به‌عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کی‌ام‌وی جهت پیش‌بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانک‌های ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده‌های تحقیق از نمونه‌ای چهل‌تایی از شرکت‌های سهامی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی در سال‌های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کی‌ام‌وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به‌منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کنندة تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| رتبه‌بندی اعتباری؛ ریسک اعتباری؛ مدل کی‌ام‌وی (KMV)؛ نکول | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Appraising the Use of KMV Model in Predicting Default of Companies Listed in Tehran Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Rasool Khansari1؛ Mirfeiz Fallahshams2 | ||
| چکیده [English] | ||
| Until now, different models are presented to predict the status of customer’s credit risk and possibility of bankruptcy. It seems necessarry to deploy a model that is not only based on historical data but also uses market data as index of current situation of customers and even their expectations about future status. The purpose of this article is using KMV model to predict bankruptcy of legal clients of Iranian banks, and to evaluate accurancy of model too. Data have been extracted from a sample of 40 public companies receiving loans from Iranian banks in the years between 1386 and 1387 (h.sh.). This study is practical and uses a quantitative method. It has been observed that KMV model has the capability of predicting default, and discriminates between healthy and unhealthy companies. The model also can predict default of legal clients who receive loans from Iranian banks. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Credit Rating, credit risk, Default, KMV Model | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,930 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,520 |
||