پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 162 |
| تعداد شماره‌ها | 6,693 |
| تعداد مقالات | 72,239 |
| تعداد مشاهده مقاله | 129,219,911 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,048,415 |
راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 3، دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 75-94 اصل مقاله (364.26 K) | ||
| نویسندگان | ||
| علی سعیدی1؛ سعید باقری2 | ||
| 1استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران | ||
| 2کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران | ||
| چکیده | ||
| دو راهبرد سرمایه‌گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه‌گذاری بهکار گرفته می‌شود، راهبرد سرمایه‌گذاری توالی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه می‌کند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از داراییها استفاده می‌شود. هدف اصلی این مقاله بررسی سودآوری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد استفاده بین سالهای 1381-1386 برای 70 شرکت درج شده در بورس تهران است. نتایج بهدستآمده بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده پس از 12 ماه تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده دارد | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بیش واکنشی؛ راهبرد معکوس؛ سبد بازنده؛ سبد برنده | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Contrarian Strategy in Tehran Stock Exchange | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Saeedi1؛ Saeed Bagheri2 | ||
| چکیده [English] | ||
| Contrarian and momentum investing strategies are two techniques which are used in stock markets to enhance portfolio return. Contrarian investing strategy states that stocks which had better performances in the past should be sold and stocks that had poor performances should be bought. In practice, this strategy is used for a package of stocks and for portfolio formation. The main objective of this paper is to investigate the profitability of using Contrarian investing strategy in Tehran Stock Exchange (TSE). The sample period used is from the early 2002 until the late 2007 for 70 listed companies in TSE. The result of this paper shows that the average return on loser portfolio is statistically significant greater than winner portfolio for 12 and more months after portfolio formation. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Contrarian investing strategy, Loser Portfolio, Overreaction, Winner Portfolio | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,656 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 7,139 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب