سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات158
تعداد شماره‌ها6,228
تعداد مقالات67,748
تعداد مشاهده مقاله115,076,817
تعداد دریافت فایل اصل مقاله89,813,359
خالوزاده, حمید, صدیق, دکتر علی خاکی, کارولوکس, دکتر. (1375). آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران). , 3(11), -.
حمید خالوزاده; دکتر علی خاکی صدیق; دکتر کارولوکس. "آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)". , 3, 11, 1375, -.
خالوزاده, حمید, صدیق, دکتر علی خاکی, کارولوکس, دکتر. (1375). 'آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)', , 3(11), pp. -.
خالوزاده, حمید, صدیق, دکتر علی خاکی, کارولوکس, دکتر. آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران). , 1375; 3(11): -.

آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)

تحقیقات مالی
مقاله 3، دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 2، شهریور 1375    اصل مقاله (160.92 K)
نویسندگان
حمید خالوزاده؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کارولوکس*
چکیده
ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بررسی ساختاری سری زمانی قیمتهای سهام به کار گرفته شده است که یکی از آنها تحلیل R/S یا تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی قیمتهاست . در تحقیق پیش رو زمینه های کاربرد روش تحلیل R/S در بورس اوراق بهادار تهران با بررسی موردی سری زمانی قیمت سهام شهد ایران آزمون شده است . بر پایه یافته های پژوهش حاضر میانگین اثر حافظه درازمدت در سری زمانی مزبور حدود 50 روز بوده است .
عنوان مقاله [English]
Are Stock Prices Predictable in the Tehran Stock Exchange
چکیده [English]
The difficulty of determining intrinsic value of stock prices have
led many people to use technical analysis in order to forecast
stock prices in the future. To predict the stock price we need to
determine the generating process of stock prices.
In recent years many time - series methods have been used for
forecasting purposes. One of these methods is the Rescaled
Range Analysis (RIS). In the article the R/S Analysis was used to
predict the price of Shahd common stock pries. The resutls
showed that stock price changes are not random and we can
predict the future stock prices based on the last fifty day stock
prices .
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 4,146
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,191


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب