پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,755 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,104,595 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,857,118 |
مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 5، دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 2، شهریور 1375 اصل مقاله (971.35 K) | ||
| نویسندگان | ||
| دکتر محمد نمازی؛ زکیه شوشتریان* | ||
| چکیده | ||
| تاثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیر قابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار به حرکت انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع می باشد لذا در سالهای اخیر تحقیقات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار سرمایه انجام شده است که از جمله آن میتوان از مدل بازی منصفانه ، ساب مارتینگل ، مدل گردش تصادفی ، همبستگی پیاپی ، مقایسه تابع توزیع بازده سهام باتوابع توزیع شناخته شده ، قاعده فیلتر ، آزمون گردشها ، میانگین متحرک ، نمو هموار ، مدل پیش بینی کوادراینک ، میانگین متحرک وزنی ، تکنیکهای شبکه عصبی ، سطح مقاومت ، همبستگی غیر خطی و ... رانام برد در اکثر تحقیقات انجام شده رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان معیاری جهت تعیین کارایی بازار مورد توجه قرار گرفته است . دراین مقاله آزمونهای مهم تجربی کارایی بازار اوراق بهادار کشورهای مختلف در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است سطح ضعیف کارایی در ارتباط با بررسی اطلاعات مربوط به گذشته می باشد و در صورت کارابودن بازار انتظار می رود که تغییرات متوالی قیمتها مستقل از یکدیگر بوده و مطالعه روند قیمتها در گذشته نتواند منشاء پیدایش قیمت آینده سهام گردد . | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Review of Tests on The weak form of Efficient Market Hypothesis | ||
| چکیده [English] | ||
| The purpose of this article is to present the summary of all the research done on the weak form of efficient market hypothesis. These tests include normality test of return distribution, auto correlation test. run test and filter tests. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,193 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,157 |
||