مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی

	مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی
تحقیقات مالی
مقاله 2، دوره 3، شماره 12، دی 1375 اصل مقاله (306.61 K)
نویسندگان
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ فرشاد هیبتی^*
چکیده
در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
عنوان مقاله [English]
Portfolio Management
چکیده [English]
In recent years most of the research done on portfolio management have used different oplimizing models. This research has examined index models in optimizing portfolios and has tried to determine the efficient set. Data are collected from companies accepted at the Tehran Stock Exchange (1371-1375).

آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,533 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,024

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب