پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,572 |
| تعداد مقالات | 71,031 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,500,833 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,763,888 |
بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 23 - شماره پیاپی 1000296، خرداد 1386 اصل مقاله (236.42 K) | ||
| نویسندگان | ||
| رضا تهرانی؛ سید جلال طباطبائی* | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بازده؛ پورتفولیو؛ ثبات ریسک؛ ریسک سیستماتیک؛ شاخص بازده نقدی و قیمت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| evaluating the stability of systematic risk in Tehran stock exchange | ||
| چکیده [English] | ||
| This study aims at testing the degree of stability for beta coefficient across time, depending on the information available from Tehran bourse. Where beta coefficient was calculated using the market model developed by Sharp on 1963, which applies by performing a simple linear regression between the company’s and the market returns, where beta coefficient is the slope of this regression. In this study we examine the stability of beta by using the structural change methodology of the chow test | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Evaluating the stability, Risk in Tehran stock exchange, systematic risk | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,812 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,365 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب