پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,757 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,107,579 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,861,454 |
ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 47، شماره 4 - شماره پیاپی 1366123، اسفند 1391، صفحه 19-40 اصل مقاله (309.86 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2013.30191 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن درگاهی1؛ فائزه نیک جو2 | ||
| 1دانشیار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| بازارهای مالی با کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و عدم تقارن‌های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی میشوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کنندهای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز به نوبه خود میتواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده‌های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره‌ی (2)1387- (2)1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اولاً، اقتصاد ایران در دوره‌های زمانی (4)1374- (3)1374 و (2)1387- (4)1386 بیش‌ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیاً، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثاً، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است. طبقه بندی JEL : N2, R11, D8 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اقتصاد ایران؛ بازارهای مالی؛ تنش مالی؛ رشد اقتصادی؛ روش کل به جزء | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Financial Stress Index for the Economy of Iran and its Impacts on Economic Growth | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hassan dargahi1؛ Faezeh Nikjoo2 | ||
| چکیده [English] | ||
| This paper presents a new index of financial stress which is constructed by macro data from different financial markets (including banking sector and also housing, foreign exchange and stock markets). The proposed approach has been applied to the Iranian economy based on the available quarterly time series, covering the period 1991(1)–2008(2). The paper explains how the selected components capture key aspects of financial stress. The regression of cyclical components technique and weighting by coefficients of determination is used as a weighting scheme. The results of the estimated growth model show that the constructed FSI provides valuable information about economic growth volatilities. JEL Classification: N2, R11, D8 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| economic growth, Economy of Iran, Financial markets, Financial stress, General to Specific Approach | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,390 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,974 |
||