-

	-
بین المللی علوم (منتشر نمی شود)
مقاله 6، دوره 6، شماره 0 - شماره پیاپی 1375، مهر 1384 اصل مقاله (191.06 K)
نویسنده
M. H. Nojumi^*
عنوان مقاله [English]
-
چکیده [English]
An extended model of asset price dynamics for modeling stochastic upward and downward jumps in asset prices is developed, and the modified Black-Scholes solution for value of vanilla options is derived. The change in volatility is identified in detail using the Itô integrals and Itô formulas
کلیدواژه‌ها [English]
Black-Scholes Analysis, Option pricing, Price Dynamics, Stochastic jump, vanilla options, Volatility

آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,768 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,192

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب