پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,140 |
| تعداد مقالات | 76,865 |
| تعداد مشاهده مقاله | 154,622,450 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 116,642,802 |
- | ||
| بین المللی علوم (منتشر نمی شود) | ||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 0 - شماره پیاپی 1375، مهر 1384 اصل مقاله (191.06 K) | ||
| نویسنده | ||
| M. H. Nojumi* | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| - | ||
| چکیده [English] | ||
| An extended model of asset price dynamics for modeling stochastic upward and downward jumps in asset prices is developed, and the modified Black-Scholes solution for value of vanilla options is derived. The change in volatility is identified in detail using the Itô integrals and Itô formulas | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Black-Scholes Analysis, Option pricing, Price Dynamics, Stochastic jump, vanilla options, Volatility | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,908 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,307 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب