پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,532 |
| تعداد مقالات | 70,504 |
| تعداد مشاهده مقاله | 124,123,515 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,673 |
بررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 4، دوره 14، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 69-84 اصل مقاله (566.87 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2012.36633 | ||
| نویسندگان | ||
| میر فیض فلاح شمس1؛ حمیدرضا کردلوئی2؛ مهدی رشنو3 | ||
| 1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران | ||
| 2دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| دستکاری قیمتها، از جمله عواملی است که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می‌شود. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی دستکاری قیمتها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه‌بندی و تفکیک گروهها بهکار می‌رود و دادههای مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که دادههای مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده‌ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان 379 شرکت، 95 مورد بهعنوان شرکتهای دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیشبینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمتها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این مدل 81 درصد از دستکاریها را به درستی پیشبینیمینماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دستکاری قیمت؛ آزمون وابستگی دیرش؛ مدل ماشین بردار پشتیبان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigating the Prices Manipulation in the Tehran Stock Exchange by Using the SVM Model | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mir Feyz Falah Shams1؛ Mahdi Rashnoo2؛ Mahdi Rashnoo3 | ||
| 1Assistant Professor Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| 2Ph.D. Islamic Azad University Islam Shahr, Iran | ||
| 3Financial M.S. Degree, University of Imam Sadegh, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Phenomenon of price manipulation is one of the factors which have caused mistrust of the investors to the stock market and inhibits its growth and prosperity. Entering the shareholders into the stock market, on one hand leads to increase in the general level of revenues and on the other hand causes inexpensive financing for companies. In this research, at first by using duration dependence test and among the 379 companies, 95 cases were identified as the manipulated companies. Then prediction accuracy of SVM model on prices manipulation in the stock market was examined. SVM model is one of the models which is used for classifying and separating the groups which their under examining data should be linear. It was tried to resolve the problem of not being linear data by using PCA. The research results show that the model correctly predicted to the extent of 81percent of manipulations | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Price manipulation, Duration Dependence Test, Support vector Machine | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,709 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,495 |
||