سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,532
تعداد مقالات70,504
تعداد مشاهده مقاله124,123,258
تعداد دریافت فایل اصل مقاله97,231,240
قالیباف اصل, حسن, رزاقی, محدّثه. (1391). شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده. , 14(1), 85-100. doi: 10.22059/jfr.2012.36636
حسن قالیباف اصل; محدّثه رزاقی. "شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده". , 14, 1, 1391, 85-100. doi: 10.22059/jfr.2012.36636
قالیباف اصل, حسن, رزاقی, محدّثه. (1391). 'شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده', , 14(1), pp. 85-100. doi: 10.22059/jfr.2012.36636
قالیباف اصل, حسن, رزاقی, محدّثه. شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده. , 1391; 14(1): 85-100. doi: 10.22059/jfr.2012.36636

شاخص قیمت، شاخص صنعت، شاخص مالی، تحلیل چندفراکتالی، همبستگی‎های بدون روند شده

تحقیقات مالی
مقاله 6، دوره 14، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 85-100    اصل مقاله (246.87 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2012.36636
نویسندگان
حسن قالیباف اصل1؛ محدّثه رزاقی* 2
1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی به­عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده­اند و دوره‎ی زمانی آن از دی ماه سال 1382 تا پایان تیرماه سال 1389 است. نظر به اینکه داده­ها به‎صورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد داده­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید می‌کند
کلیدواژه‌ها
اسپرد؛ ریزساختار بازار؛ اندازه؛ بتا
عنوان مقاله [English]
The Relationship between Return and the Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange
نویسندگان [English]
Hasan Ghalibaf Asl1؛ Mohadeseh Razaghi2
1Professor of Social Sciences and Economic Faculty, Alzahra University, Iran
2MS Student of Commercial Management, Alzahra University, Iran
چکیده [English]
This paper studies the relationship between return and the Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange. The research has been done according to Amihud and Mendelson’s model (1986). It should be mentioned that portfolio beta and size are added as explanatory variables into the model. The study period is from Day 1382 to Tir 1389. Based on the pooling of cross section and time series data used to estimate and test the model, the obtained results confirmed that there is a positive relationship between the market-observed return and the Bid-Ask Spread in Tehran stock exchange same as Amihud and Mendelson’s model.
 
کلیدواژه‌ها [English]
The Bid-Ask Spread, Market Microstructure, Size, Beta
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,542
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,997


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب