پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,515 |
| تعداد مقالات | 70,377 |
| تعداد مشاهده مقاله | 123,875,870 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,042,511 |
مدل‌سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه‌های فازی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-265 اصل مقاله (444.7 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2014.51793 | ||
| نویسندگان | ||
| اسمعیل ابونوری1؛ بهنام شهریار* 2 | ||
| 1استاد، بخش اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه سمنان | ||
| 2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| در مدل‌سازی رگرسیون‌های ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکست‌های ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده می‌شود. این در حالی است که به روشنی می‌توان عملکرد این‌گونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد این‌گونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی می‌شود. حال آنکه شکست در دورۀ وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن با 1 طی دوره انعطاف‌پذیری کافی ندارد. هدف اصلی در این مقاله ارائۀ روشی برای مدل‌سازی درون‌زای آثار شکست‌های (تغییرات) ساختاری در ضرایب معادلات ساختاری است. برای این منظور، به جای متغیرهای مجازی دودویی از متغیرهای مجازی فازی استفاده شده که از انعطاف‌پذیری بیشتر برخوردار است. نخست متغیرهای مجازی در قالب مجموعه‌های فازی معرفی، سپس روشی برای استخراج تابع عضویت متغیرهای مجازی مربوط به شوک‌های کیفی پیشنهاد شده است. آنگاه تابع عرضۀ کل و تقاضای پول ایران، یک بار با متغیر مجازی دودویی و بار دیگر با متغیر مجازی فازی برآورد شده‌اند. نتایج برآورد و مقایسۀ مدل‌ها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدل‌های اقتصادسنجی موجب برازش دقیق‌تر (با خطای تصریح کمتر) می‌شود همچنین، نقد لوکاس ممکن است موجب شکست ساختاری مدل‌های اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابستۀ مدل پایا باشد، اثر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین می‌رود و از شدت نقد لوکاس کاسته می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شکست ساختاری؛ متغیر مجازی فازی؛ متغیر مجازی کلاسیک؛ نقد لوکاس | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Modelling of the Lucas critique using fuzzy set approach | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Esmaiel Abounoori1؛ Behnam Shahriar2 | ||
| 1Professor of Econometrics & Social Statistics, Department of Economics, Semnan University | ||
| 2Ph.D. Student , Department of Economics, Semnan University | ||
| چکیده [English] | ||
| In structural time seriesregression models, binary (classic) dummy variables are used to quantify the effects of economic structural breaks, changes or qualitative variables. The binary dummy variable can be challenged using this dummy variable in which 0 or 1 represent absence or presence of structural breaks(or changes), but presence of the structural breaks(or changes) may not have uniform effect throughout the period and thus use of zero or one does not provide enough fluctuation. The main aim in this paper is to present a suitable method for endogenously modeling structural breaks on structural coefficients. Doing so, instead of using the binary dummy variable, we have used a fuzzy dummy variable which provides more flexibility. First we have presented the fuzzy dummy variable based on fuzzy set with introduction of a method driving the fuzzy set membership concerning qualitative shocks. Then, we have estimated the Iranian aggregate supply and real money demand functions using both binary and fuzzy dummy variables. Estimated results and the comparison indicate that, first; using the fuzzy dummy variable in econometric modeling proveds more accurate(less specification error) estimation. Second; although the Lucas critique may result the structural breaks in econometric modelling, but for a stationary dependent variable, this effects will die down over time and reduces the strength of the Lucas critique reduce. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| classical dummy variable, fuzzy dummy variable, Lucas critique, structural break | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,727 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,081 |
||