سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات158
تعداد شماره‌ها6,230
تعداد مقالات67,764
تعداد مشاهده مقاله115,145,943
تعداد دریافت فایل اصل مقاله89,907,183
صارم, مهدی, مرزبان, حسین, زیبایی, منصور, شهنازی, روح اله. (1395). بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران. , 51(3), 735-756. doi: 10.22059/jte.2016.58948
مهدی صارم; حسین مرزبان; منصور زیبایی; روح اله شهنازی. "بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران". , 51, 3, 1395, 735-756. doi: 10.22059/jte.2016.58948
صارم, مهدی, مرزبان, حسین, زیبایی, منصور, شهنازی, روح اله. (1395). 'بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران', , 51(3), pp. 735-756. doi: 10.22059/jte.2016.58948
صارم, مهدی, مرزبان, حسین, زیبایی, منصور, شهنازی, روح اله. بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران. , 1395; 51(3): 735-756. doi: 10.22059/jte.2016.58948

بررسی وجود رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید در ایران

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مقاله 10، دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 116، آبان 1395، صفحه 735-756    اصل مقاله (592.76 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2016.58948
نویسندگان
مهدی صارم1؛ حسین مرزبان* 2؛ منصور زیبایی3؛ روح اله شهنازی4
1دانشجوی دکترا - بخش اقتصاد - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
2عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد .. دانشگاه شیراز
3عضو هیئت علمی - بخش اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه شیراز
4عضو هیئت علمی بخش اقتصاد - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
چکیده
هدف از مقالة حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می‌باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دورة ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه‌های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست‌های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی ‌آزمایی نتایج، از معیار‌های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد.
طبقه‌بندی: E12, E31, E42, E43
کلیدواژه‌ها
رژیم غیرریکاردویی؛ رژیم ریکاردویی؛ تعادل عمومی پویای تصادفی؛ ثبات سطح قیمت‌ها؛ سیاست فعال
عنوان مقاله [English]
Investigating the Existence of New Non-Ricardian Regime Policy in Iran
نویسندگان [English]
mehdi sarem1؛ Hussein Marzban2؛ Mansour zibaei3؛ Roholah Shahnazi4
1PhD Student Economics Dept. Economics School Shiraz University
2Faculty member Economics Dept. Economics School Shiraz University
3University Professor. Shira University School of Agriculture Agricultural Economics
4faculty member Economics Dept. Economics School Shiraz University
چکیده [English]
The aim of this paper is to investigate the existence of the New Non-Ricardian regime policy in Iranian economy. We detected signs of the Non-Ricardian regime from quarterly data of 1369 to 1391. To investigate further a dynamic stochastic general equilibrium model is designed to estimate the fiscal and monetary parameters using a Bayesian approach. Our results indicated a passive monetary policy and an active fiscal policy presence which are evidence of a New Non-Ricardian regime. To prove the robustness of our results, criteria such as posterior odds ratio and impulse response functions are used in this research. Based on posterior odds ratio, Non-Ricardian policy has more ability to describe data than Ricardian policy.  According to the impulse response function, in reaction to positive government debt shocks, Non-Ricardian policy implementation is more compatible with the behavior of the Iranian economy than the other.
JEL Classification: E12, E31, E42, E43
کلیدواژه‌ها [English]
Non-Ricardian Regime, Ricardian Regime, dynamic stochastic general equilibrium, Price level stability, Active policy
مراجع

  1. Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398.

Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2001). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Memo.

    • Fan, J., Minford, P., & Zhirong O. (2013). The Fiscal Theory of the Price Level: Identification and Testing for the UK in the 1970s. CEPR Discussion Papers.

    • Kim, S. (2003). Structural Shocks and the Fiscal Theory of Price Level in the Sticky Price Model. Macroeconomic Dynamics, 7(5), 759-782.

    • Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. West Sussex, England, John Wiley& Sons.

    • Lane, J. (2002). Evaluating Dynamic Stochastic General Equilibrium Models using Likelihood Methods, Rutgers University, Memo.

    • Leeper, E. (2013). Fiscal Limits and Monetary Policy. NBER Working Papers, 18877.

    • Leeper, E. (1991). Equilibria under Active and Passive Monetary and Fiscal Policies. Journal of Monetary Economics, 27(1), 129-147.

    • Ratto, M.  (2008). Analyzing DSGE Models with Global Sensitivity Analysis. Journal of Computational Economics, 31, 115-139.

    • Sargent, T., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(3), 1-17. 

    • Sala, L. (2004). The Fiscal Theory of the Price Level: Identifying Restrictions and Empirical Evidence. IGIER Working Paper, 257.

    • Walsh, C. (2010). Monetary Theory and Policy, MA, Third Edition, MIT Press.

    • Woodford, M. (2005). Monetary Policy in a World without Money, International Finance, 3(2), 229-260.

    • Woodford, M. (1995). Price-Level Determinacy without Control of a Monetary Aggregate. Carnegie-Rochester Conference Series of Public Policy, 43, 1-46.

    آمار
    تعداد مشاهده مقاله: 1,245
    تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 709


    سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب