بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستوجوی ارگانیسمهای همزیست | ||
| تحقیقات مالی | ||
| مقاله 34، دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 369-390 اصل مقاله (1.55 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jfr.2016.61597 | ||
| نویسندگان | ||
| عمران محمدی* 1؛ سید عرفان محمدی2؛ شاهین رامتین نیا3 | ||
| 1استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران | ||
| 2کارشناسارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران | ||
| 3کارشناس مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بهینهسازی سبد سهام یکی از مهمترین موضوعاتِ تصمیمگیری برای شرکتهای فعال در بازار سرمایه است. هنگامی که وضعیت و محدودیتهای دنیای واقعی نظیر محدودیت سرمایهگذاری در هریک از سهامها و نیز محدودیت تعداد سهامهای موجود در سبد سهام در نظر گرفته میشوند، مسئلۀ بهینهسازی سبد سهام به راحتی حل نمیشود، از این رو استفاده از شیوههای فراابتکاری مد نظر قرار میگیرد. هدف اصلی از پژوهش حاضر، حل مسئلۀ بهینهسازی سبد سهام با استفاده از نوعی الگوریتم فراابتکاری کاملاً جدید و نوظهور به نام الگوریتم جستوجوی ارگانیسمهای همزیست با در نظر گرفتن محدودیتهای دنیای واقعی در تشکیل سبد سهام است. این الگوریتم با الهام از روابط همزیستی موجود در اکوسیستمهای گوناگونی که در طبیعت وجود دارد، در سال 2014 معرفی شده است. در نهایت روش و مدل مورد استفاده در این پژوهش با دادههای واقعی حل شد و نتایج آن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان میدهد، الگوریتم جستوجوی ارگانیسمهای همزیست در بهینهسازی سبد سهام، عملکرد موفقی داشته و توانسته است به نحو مطلوبی با محدودیتهای واقعی بازار تعامل کند | ||
| کلیدواژهها | ||
| الگوریتم جستجوی ارگانیسمهای همزیست؛ بهینهسازی سبد سهام؛ روشهای فراابتکاری؛ محدودیت کاردینالیتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,180 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,729 |
||