بازدهی معامله‌ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران

آسیما، مهدی؛ عباس زاده اصل، امیرعلی (1398). ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک. تحقیقات مالی، 21(1)، 101- 120.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ نبی‌زاده، احمد (1389). بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385-1381. تحقیقات مالی، 11(28)، 21-34.

افشاری ‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیشبینی روند سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی،20(2)، 249- 264.

امیری، مقصود؛ بیگلری کامی، مهدی (1393). پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(20)، 79-97.

بشیرخداپرستی، رامین؛ جهانگیری، خلیل؛ برومندزاده، حسین؛ صبا، مینا (1398). مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 147 -161.

پورزمانی، زهرا؛ رضوانی اقدم، محسن (1394). مقایسه کارایی استراتژی‌های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام. فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 4(16)، 27-43.

تهرانی، رضا؛ مدرس، احمد؛ تحریری، آرش (1389). ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران. تحقیقات اقتصادی, 45(3).

خنجرپناه، حسین؛ دوروش، داود؛ شوال پور، سعید؛ جبارزاده، آرمین (1397). کاربرد روش تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت سهام: رویکرد مدل‌های احتمال غیرخطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی. راهبرد مدیریت مالی، 6(3)، 59-79.

رستگار، محمد علی، دستپاک، محسن (1397). ارائه مدل معامله‌های با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(1)، 1-16.

رستگار، محمد علی؛ آشوری، فرح (1397). بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 153- 178.

رضوانی اقدم، محسن؛ پورزمانی، زهرا (1396). مقایسه کارآمدی استراتژی‌های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره‌های صعودی و نزولی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،10(33)، 17-31.

صالح اردستانی، عباس (1394). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسانگر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت‌های دارویی. مدیریت بهداشت و درمان، 6(4)، 41-47.

غلامیان، الهام؛ داودی، سید محمدرضا (1397). پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 301-322.

فتحی، سعید؛ پرویزی، ناهید (1395). سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7(28)، 41-53.

کیمیاگری، علی ‌محمد؛ تیژری، مهتاب (1385). ارائه مدلی برای آزمون و ارتقای کارایی بازار سهام. تحقیقات مالی، 8(22).

محمدی، علی (1395). مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه. تهران: کتاب مهربان.

میرزائی، حمیدرضا؛ خدامی‌پور، احمد؛ پورحیدری، امید (1395). بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص‌های تکنیکال. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 7(29)، 67-84.

نصرالهی، خدیجه؛ ثقفی، رضا؛ صمدی، سعید؛ برزانی، محمدرضا (1392). ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران؛ نشریه پژوهش‌های حسابداری و مالی، 5(3)، 59-72.

نیکوسخن، معین (1397). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود‌یافته با انتخاب وقفه‌های خودکار برای پیش‎بینی بازار سهام. تحقیقات مالی، 20(3)، 389-408.

وکیلی، سید حجت؛ عمادی، سید مرتضی؛ ابراهیمی، سیدبابک (1398). سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال. راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، 145-164.

References

Afsharirad, E., Alavi, S.E., Sinaei, H. (2018). Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20(2), 249-264.
 (in Persian)

Asima, M., Ali Abbaszadeh Asl, A. (2019). Developing a Hybrid Model to Estimate Expected Return Based on Genetic Algorithm. Financial Research Journal, 21(1), 101-120.
(in Persian)

Bashir Khodaparasti, R., Jahangardi, K., Boroomandzadeh, H., Saba, M. (2019). Comparison of the Efficiency of Technical Analysis Indicators in in the capital market periods of the boom and depression in the active Manufacturing companies at the Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 147-161. (in Persian)

Blume, L., Easley, D., & O'hara, M. (1994). Market statistics and technical analysis: The role of volume. The Journal of Finance, 49(1), 153-181.

Boobalan, C. (2014). Technical analysis in select stocks of Indian companies. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(4), 26-36.

Chen, S., Bao, S., & Zhou, Y. (2016). The predictive power of Japanese candlestick charting in Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 457, 148-165.

Eslami Bidgoli, GH. R., Nabizade, A. (2011). Examination of Weekend Effect and Caparison of Individual and Legal Investor's Behavior During 1381-85 in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 11(28), 21-34. (in Persian)

Fathi, S., Parvizi, N. (2016). Profitability of Technical Analysis: Combining Oscillators with Moving Average Rules. Financial Engineering and Securities Management, 7(28), 41-53. (in Persian)

Frankel, J. A., & Froot, K. (1990). Chartists, fundamentalists, and trading in the foreign exchange market. NBER Working Paper, (R1512).

Gholamian, E., davoodi, S. (2018). Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 301-322.
(in Persian)

Khanjarpanah, H., Dourvash, D., Shavvalpour, S., Jabbarzadeh, A. (2018). The Application of Technical Analysis in Stock Price Forecasting: Non-linear Probability Models and Artificial Neural Networks. Financial Management Strategy, 6(3), 59-79. (in Persian)

Kimiagari, M., Tizhari, M. (2006). A Model for Testing and Improving Stock Market Efficiency. Financial Research Journal, 8(22). (in Persian)

Ko, K.C., Lin, S.J., Su, H.J., Chang, H.H. (2014). Value investing and technical analysis in Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 14-36.

Logan, T. (2008). Getting Started in Candlestick Charting. John Wiley & Sons, New Jersey.

Lu, T. H. (2014). The profitability of candlestick charting in the Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 65-78.

Masry, M. (2017). The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Emerging Capital Markets (ECM¡¯s) Country: Theoretical and Empirical Study. International Journal of Economics and Finance, Canadian Center of Science and Education, 9(3), 91-107.

Mirzaei, H., Khodamipour, A., Pourheidari, O. (2016). Applying Multi objective Genetic Algorithms in Portfolio Optimization by Technical Indicators. Financial Engineering and Securities Management, 7(29), 67-84. (in Persian)

Mohamadi, A. (2017). A complete reference to technical analysis in capital markets. Tehran: Mehraban Book. (in Persian)

Murphy, J. J. (1999). Technical Analusis of the Financial Markets. New York: John Wiley & Sons.

Nasrolahi, KH., Saghafi Killvangh, R., Samadi, S., Vaez Barzani, M. (2013). An Appraisal of the Merit of Candlestick Technical Trading Strategies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 59-72. (in Persian)

Nikusokhan, M. (2018). An Improved Hybrid Model with Automated Lag Selection to Forecast Stock Market. Financial Research Journal, 20(3), 389-408. (in Persian)

Nison, S. (1991). Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East. Penguin.

Park, C. H., & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis? Journal of Economic Surveys, 21(4), 786-826.

Poorzamani, Z., Rezvaniaghdam, M. (2015). Compare efficiency technical strategies containing exponential moving average and relative strength index with buy and hold method. Journal of Investment Knowledge, 4(16), 27-44. (in Persian)

Rastegar, M., Ashuri, F. (2018). Optimization of technical indicators’ parameters for intraday data using optics – inspired optimization (OIO): a case study of Tehran stock exchange. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 153-178. (in Persian)

Rastegar, M., Dastpak, M. (2018). Developing a High-Frequency Trading system with Dynamic Portfolio Management using Reinforcement Learning in Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20(1), 1-16. (in Persian)

Rezaeian, A., Fadaei Nejad, M. E., Joshan, E. (2016). The effect of behavioral financial factors on the value of transactions in different stock market conditions. Quantitative Researches in Management, 7(3), 27-37. (in Persian)

Rezvani Aghdam, M., Pourzamani, Z. (2017). Compare the Efficiency of Technical Analysis Strategies with Buy and Hold Rule for the Stock Purchase in Bullish and Bearish periods. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(33), 17-31. (in Persian)

Saleh Ardestani, A. (2016). Comparative Study of Eeffectiveness of Technical Analysis Indicators with Type of Trend with Accidental Oscillator in Securities Analysis Pharmaceutical Companies. Journal of healthcare management, 6(4), 41-47. (in Persian)

Stankovic, J., Markovic, I., Stojanovic, M. (2015). Investment Strategy Optimization Using Technical Analysis and Predictive Modeling in Emerging Markets. Procedia Economics and Finance, 19, 51-62.

Tehrani, R., Modarres, A., Tahriri, A. (2010). Evaluation of the Effect of using Technical Analysis Indexes on the Returns of Investors. Journal of Economic Research, 45(3).
(in Persian)

Treynor, J. L., & Ferguson, R. (1985). In defense of technical analysis. The Journal of Finance, 40(3), 757-773.

Vakili, S., Emadi, S., Ebrahimi, S. (2019). Automatic Portfolio Rebalancing System Design Using Volatility Prediction Models and Technical Analysis Combination. Financial Management Strategy, 7(1), 145-164. (in Persian)