1.

A Hybrid Model of Stochastic Dynamic Programming and Genetic Algorithm for Multistage Portfolio Optimization with GlueVaR Risk Measurement

دوره 11، شماره 3، 2019، صفحه 517-542
Maryam Ghandehari؛ Adel Azar؛ Ahmad Reza Yazdanian؛ Gholamhossein Golarzi

2.

Developing the Markowitz Portfolio Optimization Model Concerning Investor Non - financial Considerations and Supporting Domestic Products

دوره 13، شماره 1، 2021، صفحه 53-79
Afshin Fahimi؛ Hamid Shahbandarzadeh

3.

Portfolio optimization by synthesis of cross efficiency and Game theory

دوره 8، شماره 4، فروردین 2017، صفحه 685-706
Mahshid Goodarzi؛ keikhosro Yakideh؛ Gholamreza Mahfoozi

4.

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 263-280
ابوذر سروش؛ رومینا عطرچی؛ شاهین رامتین نیا

5.

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم‎های هم‌زیست

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 369-390
عمران محمدی؛ سید عرفان محمدی؛ شاهین رامتین نیا

6.

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش Mean-CVaR و رویکرد ناهم‌سانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن

دوره 22، شماره 2، 1399، صفحه 149-159
رضا راعی؛ حامد باسخا؛ حسین مهدی خواه





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب