1.

اثر ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنباله چپ

دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 593-611
مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری

2.

برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی بین بازدهی‏های مالی: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 869-902
غلامرضا کشاورز حداد؛ مهرداد حیرانی

3.

برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش موردانتظار پرتفوی با استفاده از نظریۀ امکان و الزام فازی

دوره 19، شماره 2، 1396، صفحه 193-216
سید بابک ابراهیمی؛ مژگان آقایی شیخ رضی؛ نگین محبی

4.

برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی در ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 903-923
فرامرز طهماسبی

5.

بررسی کم‌واکنشی بورس تهران پس از رخدادهای شدید بازار

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 521-541
مرتضی طالبی؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ مهدی سعیدی کوشا

6.

تأثیر سرایت بازده و تلاطم در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی، متشکل از طلا، ارز و سهام

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-152
غلامرضا کشاورز؛ کبری مفتخر دریایی

7.

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 437-460
علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

8.

تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-82
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد

9.

تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهره‎مندی از روش کاپیولا‌ـ گارچ

دوره 16، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 309-326
سعید فلاح پور؛ احسان احمدی

10.

تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک

دوره 14، شماره 3، زمستان 1386
سیـّد محمد مهدی احمدی؛ بهنام شهریار

11.

طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 19-34
رضا راعی؛ سعید فلاح‌پور

12.

کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388
ابراهیم عباسی؛ بابک تیمورپور؛ منوچهر برجسته ملکی

13.

محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه‌آمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 101-116
مصطفی گرگانی؛ احمد اصل حداد؛ بهنام شهریار

14.

مدیریت دارایی/ تعهدات (ALM) با مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 64-86
کیارش مهرانی؛ اصغر گرامی

15.

مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 215-228
محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی



Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.