پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,036 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,504,479 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,768,573 |
بررسی اثرات پویای تکانه‌های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 103-130 اصل مقاله (1005.46 K) | ||
| نویسندگان | ||
| مجید صامتی1؛ بهاره تیموری2؛ هوشنگ شجری1؛ مرتضی سامتی1 | ||
| 1دانشیار دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| 2دانشجوی دکتری دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله یک مدل همجمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برونزای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط همجمعی از الگوی کینزین‌های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی همجمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشاندهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیشتر متغیرهای درونزای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنی‌های شدت تداوم تأثیر تکانه‌های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوی اقتصاد کلان - سنجی بلندمدت ساختاری؛ تجزیهی واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته؛ مدل تصحیح خطای برداری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Analyzing the Economic Impacts of Shocks within a Long-run Structural Macroeconometric Model for Iran in a Global Context | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Majid Sameti1؛ Bahareh Teimouri2؛ Hoshang Shajari1؛ Morteza Sameti1 | ||
| چکیده [English] | ||
| This paper estimates a structural cointegrating VARX model with exogenous variables for Iran. The long-run macroeconomic relationships are identified and tested within this framework. We make use of the Generalized Forecast Error Variance Decomposition to analyze the dynamic properties of the model in response to different shocks. We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long-run equilibrium following a system wide shock. The results show that money demand relation and output gap are not rejected within the model. Furthermore, these two long-run relations have well behaved persistence profiles in which the effects of shocks on the long run relations are transitory and die out eventually. JEL Classification: C10, C22, E20, E3 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Cointegrated vector autoregressive model (VAREX), Long run relation, Vector Error Correction Mode | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,941 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,408 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب