پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,036 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,504,591 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,768,656 |
رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 6، دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 131-157 اصل مقاله (731.17 K) | ||
| نویسندگان | ||
| جعفر عبادی1؛ اکبر کمیجانی2؛ زهرا خوشنود3 | ||
| 1دانشیار دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2استاد دانشکدهی اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 3استادیار پژوهشکدهی پولی و بانکی | ||
| چکیده | ||
| مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد‌های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه‌ی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه‌ی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکلگیری و اعمال مقررات جدید سرمایه‌ی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال‌های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده می‌شود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه‌های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایه‌ی مقرراتی، و رفتار و ویژگی‌های متفاوت روشهای رتبه‌‌بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه‌‌بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامهریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدلسازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه‌‌بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایه‌ی مقرراتی، در کانال سرمایه‌ی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه‌بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| توافق نامهی سرمایه‌ی بال دو؛ رتبه‌‌بندی اعتباری؛ روش رتبه‌‌بندی پی. آی. تی؛ روش رتبه‌‌بندی تی.تی.سی.؛ ریسک اعتباری؛ سرمایه‌ی مقرراتی؛ کانال سرمایه؛ مکانیزم انتقال پولی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A New Approach to Bank Capital Channel: The Role of Credit Rating Method in Monetary Transmission Mechanism | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Jafar Ebadi1؛ Akbar Komijani2؛ Zahra Khoshnoud3 | ||
| چکیده [English] | ||
| Following changes in economic fields, monetary transmission mechanism has been equipped with different approaches. For example, introducing and then applying the first draft of Basel committee’s capital requirement has portrayed new horizon in the monetary transmission mechanism discussions. While as the first step, it has been emphasized on the static role of bank’s capital; as the second step, it has been focused on the dynamic role of this variable (i.e. bank capital channel). However, after formulation and exertion of new Basel capital accord, the importance of bank capital channel revision is observed. In fact, due to the emphasis of new capital accord on credit ratings in the process of risk assessment and regulatory capital setting; as well as differentiate behavior and characteristics of applicable credit rating methods under this regulation; the importance of bank capital channel expansion via credit rating methods is unexpected. Hence in this article, the aforementioned process has been modeled by emphasis on the dynamic programming of a representative bank behavior in monopoly market. The results affirm the critical role of applied credit rating method in setting regulatory capital in monetary transmission mechanism. JEL Classification: C61, E32, E51, E52, E58, G21 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Basel II Capital Accord, Capital Channel, Credit Rating, credit risk, Monetary Transmission Mechanism, PIT Rating Method, Regulatory Capital, TTC Rating Method. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,570 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,836 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب