پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,572 |
| تعداد مقالات | 71,003 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,492,810 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,752,739 |
بررسی آثار حذف درصد بهرة دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 4، دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 523-553 اصل مقاله (863.4 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2014.52441 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن دلیری* 1؛ نادر مهرگان2 | ||
| 1استادیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه گلستان | ||
| 2دانشیار دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان | ||
| چکیده | ||
| فعالیت بانکها در ایران به گونهای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهرة خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطهگری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینة منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوکهای پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهرة خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهرة وام نسبت به درصد بهرة سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانکها در درصدهای بهرة وام سبب میشود تا شوکهای پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانکها در تعیین درصدهای بهرة سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپردهگذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود. طبقهبندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| برآورد بیزی؛ تعادل عمومی پویای تصادفی؛ صنعت بانکی؛ نرخ بهرة دستوری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Effects of Removing Forced Interest Rate Rules in the Banking Industry on the Effect of Monetary Policy by DSGE Model | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hassan Daliri1؛ Nader Mehregan2 | ||
| 1Assistant Professor, University of Golestan, Faculty of Science, | ||
| 2Associate Professor, Economics, Bu Ali sina University, | ||
| چکیده [English] | ||
| Iranian banks can not freely determine their interest rates in the financial market. This characteristic causes banking industry unable to perform their duties of financial intermediaries in the transmission mechanism of monetary. In these circumstances, monetary shocks will have a significant and high effect on the alternative markets (like stocks and housing). In this study, we used dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE). We will examine what would happen if banks can adjust their interest rates. The results show that economic variables are more sensitive to free interest rates on loans compared to deposits interest rates. However, if banks are free to determine the interest rate on loans, monetary shocks lead to less volatility in real variables (output, employment, investment), and more volatility in inflation and other nominal variables. JEL Classification: E43, E44, E58, C11, G12 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Banking Industry, Bayesian estimation, dynamic stochastic general equilibrium, prescriptive interest rate | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,294 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,301 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب