سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,452
تعداد مقالات69,698
تعداد مشاهده مقاله121,673,464
تعداد دریافت فایل اصل مقاله95,196,144
صارم, مهدی, مرزبان, حسین. (1398). تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران. , 54(1), 75-95. doi: 10.22059/jte.2019.234701.1007609
مهدی صارم; حسین مرزبان. "تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران". , 54, 1, 1398, 75-95. doi: 10.22059/jte.2019.234701.1007609
صارم, مهدی, مرزبان, حسین. (1398). 'تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران', , 54(1), pp. 75-95. doi: 10.22059/jte.2019.234701.1007609
صارم, مهدی, مرزبان, حسین. تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران. , 1398; 54(1): 75-95. doi: 10.22059/jte.2019.234701.1007609

تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
مقاله 4، دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 126، فروردین 1398، صفحه 75-95    اصل مقاله (991.57 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jte.2019.234701.1007609
نویسندگان
مهدی صارم* 1؛ حسین مرزبان2
1محقق، اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا،
2دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
چکیده
الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می­ شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک­ های پایه ­ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ­­ای نیز بر این مسیر پویا می­ توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک ­های پایه ­ای از غیرپایه ­ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می­ دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده­ های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان ­دهنده آن است که الگوی نامعین می­ تواند برخی ویژگی‌های داده ­ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال‌ها را نشان دهد.
طبقه‌بندی JEL: E31, E43, E52, E61
کلیدواژه‌ها
الگوی نامعین؛ الگوریتم سیمز؛ الگوریتم لیوبیک - شورفهید؛ عوامل پایه­ ای و غیرپایه ­ای
عنوان مقاله [English]
Decomposing Fundamental Factors from Non-Fundamentals in a Stochastic Difference model for Iran Economy
نویسندگان [English]
mehdi sarem1؛ Hussein marzban2
1Researcher, Central Bank of Iran, Department of Economics Policy and Research
2Associate Professor of Economics, Shiraz University, Department of Economics
کلیدواژه‌ها [English]
Indeterminate Model, Sims Algorithm, Lubik and Schorfheide Algorithm, Fundamental and Non-Fundamental Factors
مراجع

Blanchard, O., & Kahn, M. (1980). The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. Econometrica, 48(5), 1305-1311.
Bullard, J., & Mitra, K. (2002). Learning about Monetary Policy Rules. Journal of Monetary Economics. 49(6), 1105-1129.
Cagan, P. (1956). The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In Studies in the Quantity Theory of Money. Ed. M. Friedman, Chicago, Chicago University Press, 25-117.
Cho, S., & McCallum, B. (2010). Another Weakness of Determinacy as a Selection Criteria for Rational Expectations Models. Carnegie Mellon Memo.
Clarida, R., & Gali, J., & Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Quarterly Journal of Economics, 3(5), 147-180.
Farmer, R., & Khramov, V. (2013). Solving and Estimating Indeterminate DSGE Models. IMF Working Paper, WP/13/200.
Flood, R., & Garber, P. (1980). Market Fundamentals versus Price Level Bubbles: The First Tests. Journal of Political Economy. V. 88, No. 4, 745-770.
Lubik, T., & Schorfheide, F. (2003). Computing Sunspot Equilibria in Linear Rational Expectations Models. Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 273-285.
Matsuyama, K. (1990). Sunspot Equilibria (Rational Bubbles) in a Model of Money – in- The- Utility Function. Journal of Monetary Economics. 25, 137-144.
Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1983). Speculative Hyperinflations in Maximizing Models: Can We Rule Them Out?. Journal of Political Economy. 91(4), 675-687.
Shell, K. (1977). Monnaie et Allocation Intertemporelle. Communication to Roy-Malinvaud Seminar. Mimeo, Paris.
Sims, C. (2002). Solving Linear Rational Expectations Models. Computational Economics. 20(1), 1-20.
Woodford, M. (1990). The Optimum Quantity of Money. In HandBook of Monetary Economics”. Ed. B. Friedman and F. Hahn, 1067-1152.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 568
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 357


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب