پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,758 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,123,818 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,891,418 |
تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت‌استرپ | ||
| فصلنامه تحقیقات اقتصادی | ||
| مقاله 7، دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 159-192 اصل مقاله (544.53 K) | ||
| نویسنده | ||
| حمید کردبچه | ||
| استادیار دانشگاه بوعلی سینا | ||
| چکیده | ||
| در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحلهای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده‌اند. کاربرد این روش برای نمونه‌های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحلهای شبه پارامتریک بوت‌استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده‌اند. این دو الگوریتم، تخمین‌های استوار و سازگاری را ارائه می‌نمایند. به‌علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین‌های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم می‌کند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده‌‌هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته‌های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحلهای توبیت را تأیید می‌کند. به بیان دقیق‌تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین‌ها و استنتاج آماری نشان می‌دهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به‌عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحلهای توبیت تأیید می‌کند. مقایسه نتایج تخمین‌های ناکارایی و استنتاج آماری آنها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحلهای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان می‌دهد. این تشابه می‌تواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش دادههای پانل تک مرحلهای تخمین‌های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه می‌کند. نتایج این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهند که بانک‌ها در ایران به‌طور کلی می‌توانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصی‌سازی، نگهداری دارائی‌های کمتر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های قلمرو به‌وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23, | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بانک؛ بوت‌استرپ؛ بوت استرپ مضاعف؛ بوت استرپ منفرد؛ دادههای سانسور شده و دادههای منقطع؛ عوامل تعیین کننده ناکارآیی؛ کارآیی فنی؛ مدل تک مرحلهای دادههای ترکیبی؛ مدل توبیت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Robust Semi-Parametric Estimation of Determinants of inefficiency In Iranian Banking System: A Bootstrap Method | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hamid Kordbacheh | ||
| چکیده [English] | ||
| Many empirical papers have applied a semi-parametric two-stage procedure named Tobit model to investigate the sources of inefficiency in different industries over the last two decades. Using this approach in small samples has recently been criticized for a possible bias in its results. In very recent papers Simar and Wilson (2007) have tackled this problem by suggesting an alternative bootstrap two-stage model in two algorisms including single and double bootstrap procedures. These algorisms both permit valid inference. Moreover, the double bootstrap procedure provides bias corrected efficiency estimates. The current study as one of the first inefficiency determinant studies over banking system applying Simar and Wilson (2005) procedure is to provide new empirical evidence of this approach. To this aim a dataset of Iranian banking system over 2002-2007 is utilized. The outcomes support Simar and Wilson (2007) in which the results of the conventional two-stage model are likely biased. More precisely, the double bootstrap shows quite different estimates for the parameter and confidence-intervals than the single bootstrap indicating that the bias and autocorrelation are significant problems in the two-stage model. The comparison of the results of double bootstrapped two-stage model and the single- stage panel data model (Coelli 1995) performed for the first time in this study exhibits a close similarity in the determinant factors of the technical inefficiencies and their confidence intervals. This finding support Coelli (2000) in which the single-stage panel data model provides unbiased and efficient estimates of determinant factors of the inefficiencies and their confidence intervals. The findings also suggest that Iranian Banks, by and large, would improve their efficiencies by moving toward privatization, holding less risky assets and last but not least focusing on economies of scale and economies of scope through broadening their sizes and products. JEL Classifications: C01, C02, C12, C19, C23 | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Bootstrap, Censored data, Determinants of inefficiency, Double Bootstrap, Single Bootstrap, Single–stage panel data Model, Technical Bank Efficiency, Tobit Model, Truncated data | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,773 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,917 |
||