تعداد مقالات: 9

بررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 391-414

مهدی حیدری، غلامرضا منصورفر، مهدی رضایی

تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس

صفحه 415-436

رضا راعی، سیدمحمدامیر هاشمی

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 437-460

علیرضا سارنج، مرضیه نوراحمدی

محاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبه‎شده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 461-482

سید رسول سجاد، رویا طاهری فر

گزینش سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه‌یافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

صفحه 483-504

خداکرم سلیمی فرد، ابراهیم حیدری، زهرا مرادی، رضا مغدانی

پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر

صفحه 505-518

حمید شهریاری، عبداله آقایی، مریم نژادافراسیابی

رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)

صفحه 519-540

مجتبی کباری، محمد اسماعیل فدایی نژاد، غلامحسین اسدی، محمدرضا حمیدی زاده

مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

صفحه 541-562

غلامرضا کرمی، علیرضا شهابی

بررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران)

صفحه 563-589

مهرداد نعمتی، وحید محمودی، عذرا بیانی