1.

بررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 391-414
مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مهدی رضایی

2.

تخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس

صفحه 415-436
رضا راعی؛ سیدمحمدامیر هاشمی

3.

تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 437-460
علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

4.

محاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبه‎شده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 461-482
سید رسول سجاد؛ رویا طاهری فر

5.

گزینش سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه‌یافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

صفحه 483-504
خداکرم سلیمی فرد؛ ابراهیم حیدری؛ زهرا مرادی؛ رضا مغدانی

6.

پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر

صفحه 505-518
حمید شهریاری؛ عبداله آقایی؛ مریم نژادافراسیابی

7.

رفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات)

صفحه 519-540
مجتبی کباری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده

8.

مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

صفحه 541-562
غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی

9.

بررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران)

صفحه 563-589
مهرداد نعمتی؛ وحید محمودی؛ عذرا بیانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.